Pozorišna glumica bila je i njena baka Rosa Albač-Reti. Imala je brata Wolf-Dietera, a karijeru je kasnije nadgledao njen očuh (nakon razvoda roditelja), Hans Herbert Blacheim, koji je bio previše zainteresovan za Romi, ali je ona smatrala primerenim i prirodnim.
Dve godine posle razvoda udala se za svog sekretara Danijela Biasinija, koji je bio slika i prilika Alana Delona. Dobili su ćerku Saru Magdalenu, a razišli se nakon šest godina veze, 1981. godine.
Dve godine pre nego što je došlo do razvoda, 1979. godine Romin prvi suprug i Davidov otac Hari počinio je samoubistvo. Obesio se u svom stanu u Hamburgu, a Romi je neprekidno proganjala griža savesti. Delon, koji je Romi navodno uvek pisao pisma, imao je tri supruge, ljubavnice i četvoro dece, ali mu ona nikad nije odgovorila na njih zbog besa.
U toku drugog razvoda je Romi zadesila najveća tragedija u životu. Sin David koji je tada imao 15 godina bio je u poseti roditeljima svog očuha. Zaboravio je ključeve i popeo se preko staromodne "špičaste" ograde. Okliznuo se i jedan mu je šiljak probio femoralnu arteriju. Pao je preko ograde i masivno krvareći došao do ulaznih vrata gde je kucao i zapomagao.
Njegov očuh u jednom intervjuu se prisetio kako je dečak već izgubio svest u njegovim rukama nakon što je otvorio vrata.
"Šest meseci posle tog događaja nisam izašao iz stana", rekao je.
David je preminuo nekoliko sati kasnije na operaciji. U bolnicu su u gotovo isto vreme stigli teško uznemirena Romi i Alan Delon, koji se plašio kako će reagovati ako joj sin premine.
Romi je nakon smrti sina živela još godinu dana. Dane je provodila u alkoholisanom stanju. Sa 43 godine 29. maja u svom domu u Parizu preminula je od srčanog udara, a neki kažu i od slomljenog srca. Delon se pobrinuo da nakon sahrane i Davidovi ostaci budu preseljeni u isti grob gde leži Romi, a na spomenik joj je položio identičan buket grimiznih ruža kakav joj je doneo na prvi dan snimanja filma "Christine", kada su se i upoznali.
Dvostrukoj dobitnici nagrade "Cezar" i zvezdi više od 45 filmova Francuska je odala počast tako što je filmsku nagradom "Prix Romy Schneider" koju dodeljuje mladim nadama filma u čast velike glumice.
"Svako ko nešto zna o filmu mora se diviti njenoj neverovatnoj mogućnosti transformacije", napisao je o Romi Šnajder filmski kritičar Marin Hamdorf.